RSI

Dans le monde du crypto trading, l’analyse technique (TA) est l’une des différentes méthodes que les traders peuvent utiliser pour tenter de prédire dans quelle direction le marché évolue. En analysant les modèles de graphique et en utilisant des indicateurs, les traders peuvent acquérir une meilleure compréhension du marché. L’indice de force relative (RSI) est un indicateur populaire utilisé sur les marchés traditionnels depuis des décennies et adapté à la crypto ces dernières années.

Qu’est-ce que l’indice de force relative (RSI) ?

L’indice de force relative (RSI) est un indicateur populaire utilisé pour l’analyse technique (AT). Il a été développé par J. Welles Wilder Jr. et a été introduit dans son livre historique New Concepts in Technical Trading Systems en 1978. En termes simples, le RSI donne un score compris entre 0 et 100. Lorsque le score est inférieur à 30, cela indique généralement qu’un le stock est survendu. Un score supérieur à 70 indique qu’un titre est en territoire de surachat.

Le RSI mesure le pourcentage moyen de perte et de gain pour déterminer la tendance générale d’un actif. En utilisant ces informations, les traders essaient de déterminer les points d’entrée et de sortie possibles en fonction de la dynamique des prix haussière et baissière. Au fil des ans, l’indicateur RSI est resté pertinent et est considéré comme l’un des principaux outils utilisés par les traders d’analyse technique de crypto-monnaie du monde entier.

Les indicateurs techniques sont divisés en deux catégories principales, les indicateurs avancés et les indicateurs retardés. Un indicateur avancé, comme le RSI, essaie de prédire l’avenir en donnant un signal avant que la tendance ne se produise – menant ainsi la tendance. De l’autre côté de la médaille, les indicateurs retardés utilisent des données historiques et suivent l’action des prix – donc en retard sur la tendance – confirmant la force d’une tendance.

Pourquoi le RSI est-il important ?

Le RSI fournit un moyen visuel de surveiller à la fois les forces et les faiblesses actuelles et historiques d’un actif particulier. Sur la base des cours de clôture, l’indicateur affiche la force ou la faiblesse de la période choisie pour créer une mesure des changements de momentum. Ceux-ci sont tracés sur une échelle comprise entre 0 et 100, où 0 est le plus faible et 100 le plus fort.

Le calcul fidèle du RSI nécessite des connaissances très techniques et des explications complexes qui dépassent le cadre de ce guide. Cependant, une version simplifiée existe pour calculer le RSI, qui est : RSI = 100 – [100 / (1 + (Moyenne de la variation de prix à la hausse / Moyenne de la variation de prix à la baisse)].

Généralement, les traders auront le RSI sous le graphique afin de comparer l’élan à l’action des prix. La figure 1 ci-dessous montre où le RSI peut être trouvé sur un graphique crypto TradingView . Fréquemment utilisé par les swing traders, le RSI peut être utilisé pour rechercher des signaux d’augmentation ou de diminution de l’élan dans les mouvements de prix à court et moyen terme. Il peut également être utilisé pour repérer les changements de tendance et ouvrir des positions sur les inversions de tendance.

Le savais-tu?

Le RSI est un type d’indicateur connu sous le nom d’oscillateur. Un oscillateur crée des bandes hautes et basses entre deux valeurs, puis produit une valeur qui « oscille » entre ces limites. Ce type d’indicateur fonctionne mieux sur les marchés volatils, ce qui fait du RSI un outil utile pour le marché de la cryptographie, évoluant dynamiquement entre haussier et baissier.

Interprétation des indicateurs RSI

indicateur RSI est généralement affiché sous la forme d’un oscillateur entre les limites de 0 à 100, les valeurs étant représentatives du pourcentage moyen de gain ou de perte sur une période de 14 jours. Les oscillateurs fluctuent entre deux limites, au-dessus et en dessous d’un point médian et leur valeur aide à évaluer la force et l’élan d’une tendance.

Plus la valeur RSI est proche de 0, plus le momentum est faible pour les mouvements de prix, à l’inverse plus proche de 100 plus le mouvement des prix est fort. Le RSI génère un signal de surachat lorsqu’il est supérieur à 70 et un signal de survente lorsqu’il est inférieur à 30.

Lorsque le RSI atteint des sommets plus élevés et franchit la zone 30 à la hausse, l’actif entame une tendance haussière. Cela pourrait continuer jusqu’à ce qu’il atteigne la zone 70 où il devient suracheté, et les traders devraient alors rechercher un éventuel renversement de tendance. L’oscillateur indique une tendance et les traders doivent rechercher des positions longues et courtes lorsqu’ils traversent les zones.

Les limites RSI peuvent être personnalisées pour améliorer les signaux en fonction de la tendance actuelle. La différence entre les marchés haussiers et baissiers affecte le comportement du RSI. Dans un marché haussier, les valeurs RSI peuvent être déplacées vers la plage de 40 à 90, la plage de 40 à 50 étant considérée comme un support. Dans un marché baissier, la lecture sur le RSI reste généralement dans la plage de 10 à 60, avec la résistance de signalisation de zone 50-60. Ces plages sont typiques mais peuvent varier en fonction des paramètres RSI et de la force de la tendance sous-jacente du marché.

Divergences RSI

Une divergence se produit lorsque le RSI se déplace dans la direction opposée au graphique des prix. Ce phénomène est considéré comme un signal indiquant que la tendance actuelle des prix peut s’affaiblir et, dans certains cas, peut conduire à un changement de direction des prix. En comparant le mouvement des prix à l’oscillateur du RSI, une divergence peut être repérée. Si le prix de l’actif augmente et atteint de nouveaux sommets, normalement le RSI atteint également de nouveaux sommets. Si l’actif atteint de nouveaux sommets, mais que le RSI commence à atteindre des sommets plus bas, cela pourrait indiquer une divergence et alerter que la tendance à la hausse des prix pourrait s’affaiblir.

Divergence haussière

Une divergence haussière peut être observée lorsque le prix atteint des creux plus bas, mais le RSI atteint des sommets plus élevés. Cela indique une dynamique haussière croissante, et une cassure au-dessus du territoire de survente pourrait être utilisée comme un signal pour entrer dans une position longue en prévision d’une tendance haussière.

Divergence baissière

Inversement, une divergence baissière se produit lorsque le prix atteint des sommets plus élevés, mais que le RSI atteint des creux plus bas, une cassure du niveau de surachat pourrait signaler une position courte, avec l’espoir qu’une tendance baissière suivra.

L’échec RSI oscille

Les signaux de tendance qui suggèrent un renversement sont connus sous le nom d’oscillations d’échec. Ces fluctuations peuvent se produire lors de tendances haussières ou baissières, la première faisant référence à une activité de vente et la seconde à une activité d’achat. Un swing d’échec survient lorsque l’oscillateur de l’indice ne suit pas le point haut (du prix de l’actif) dans une tendance haussière ou le point bas dans une tendance baissière.

Échec de la balançoire

Un sommet d’échec se produit lorsque le prix d’un actif atteint un point haut, mais que le RSI tombe en dessous du support récent (point d’échec), déclenchant un signal de vente.

Fond basculant en cas d’échec

Un creux d’échec se produit lorsque le prix d’un actif atteint un point bas, mais que le RSI saute au-dessus de la résistance la plus récente (point d’échec), déclenchant un signal d’achat.

RSI contre MACD

L’indice de force relative (RSI) et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) sont tous deux des indicateurs de momentum qui peuvent aider à déterminer les niveaux de surachat et de survente. La principale différence est que le MACD mesure la relation entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), tandis que le RSI mesure les changements de prix en ce qui concerne les hauts et les bas récents. Le RSI et le MACD sont souvent utilisés conjointement pour fournir une image plus complète des conditions du marché.

Limites du RSI

Le RSI, comme la plupart des indicateurs, est plus fiable lorsqu’il se conforme à la tendance à long terme. Les signaux d’inversion précis ne sont pas toujours faciles à repérer et peuvent être interprétés à tort comme de faux signaux. Par exemple, si le RSI descend en dessous de 70 sans divergence et que le prix continue d’augmenter. De plus, si l’actif a une forte dynamique dans les deux sens, il peut rester dans la fourchette de surachat ou de survente pendant longtemps après que la tendance s’est déjà inversée.

Important à retenir

Les indicateurs ne sont pas exhaustifs, chacun d’eux a une fonction spécifique et ne permet pas de tout déterminer. Pour cette raison, presque tous les commerçants combinent différents indicateurs pour mieux comprendre le mouvement des prix. La plupart des traders expérimentés ne font pas de transactions basées uniquement sur le RSI ou sur un seul indicateur en soi. Les traders experts utilisent divers indicateurs en conjonction les uns avec les autres pour trouver de meilleurs signaux pour entrer ou sortir d’un marché.

Conclusion

Le RSI est un indicateur puissant qui a résisté à l’épreuve du temps pour les traders sur les marchés traditionnels et cryptographiques. L’indicateur peut fournir des informations précieuses sur le moment où un actif a atteint un état où il devient probable que la tendance change ou simplement pour surveiller la tendance en général. Cela peut aider les traders à trouver et à sortir des positions en fonction des informations fournies par l’indicateur.

Bien que l’indicateur de chiffrement RSI fournisse des informations intéressantes et exploitables, il ne doit pas être utilisé seul. Inclure le RSI dans l’arsenal de compétences et d’indicateurs d’un trader peut l’aider à repérer les tendances à l’affaiblissement par le biais de divergences et d’échecs pour rester à l’écart des transactions qui semblent trop risquées.