Comment utiliser la moyenne mobile comme signal d’achat ?

La moyenne mobile (MA) est un outil d’analyse technique simple qui lisse les données de prix en créant un prix moyen mis à jour en temps réel. La moyenne est prise sur une période de temps spécifique, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines ou toute autre période choisie par le trader. Il y a des avantages à utiliser une moyenne mobile dans votre trading, ainsi que des options sur le type de moyenne mobile à utiliser. Les stratégies de moyenne mobile sont également populaires et peuvent être adaptées sur n’importe quelle période, convenant à la fois aux investisseurs à long terme et aux traders à court terme.

Pourquoi utiliser une moyenne mobile

Une moyenne mobile permet de réduire la quantité de « bruit » sur un graphique de prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour avoir une idée de base de la direction dans laquelle le prix évolue. Si elle est orienté vers le haut, le prix augmente dans l’ensemble, si elle est incliné vers le bas, alors le prix est globalement en baisse; si elle se déplace latéralement, alors le prix est probablement dans une fourchette .

Une moyenne mobile peut également servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de support. La moyenne agit comme un plancher (support), donc le prix rebondit dessus. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance, comme un plafond, le prix atteint le niveau puis recommence à baisser.

Le prix ne « respectera » pas toujours la moyenne mobile de cette manière. Le prix peut la traverser légèrement ou s’arrêter et s’inverser avant de l’atteindre.

En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est à la baisse. Cependant, les moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes, donc une MA peut indiquer une tendance à la hausse tandis qu’une autre MA indique une tendance à la baisse.

Types de moyennes mobiles

Une moyenne mobile peut être calculée de différentes manières. Une moyenne mobile simple (SMA) sur cinq jours additionne les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est connectée à la suivante, créant la ligne fluide singulière.

Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe, car il applique plus de pondération aux prix récents. Si vous tracez un SMA de 50 jours et un EMA de 50 jours sur le même graphique, vous remarquerez que l’EMA réagit plus rapidement aux changements de prix que le SMA, en raison de la pondération supplémentaire des données de prix récentes.

Les logiciels de cartographie et les plateformes de trading effectuent les calculs, donc aucun calcul manuel n’est requis pour utiliser une moyenne mobile.

Un type de MA n’est pas meilleur qu’un autre. Un EMA peut mieux fonctionner sur un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d’autres moments, un SMA peut mieux fonctionner. Le laps de temps choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans son efficacité (quel que soit son type).

Longueur moyenne mobile

Les longueurs des moyennes mobiles courantes sont 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n’importe quelle période de graphique (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.), en fonction de l’ horizon temporel du trader .

La période ou la durée que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée « période rétrospective », peut jouer un rôle important dans son efficacité.

Une MA avec une courte période de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu’une MA avec une longue période de rétrospection.

Le 20 jours peut être un avantage analytique pour un trader à plus court terme car il suit le prix de plus près et produit donc moins de « décalage » que la moyenne mobile à plus long terme. Une MA de 100 jours peut être plus avantageuse pour un trader à plus long terme.

Le décalage est le temps qu’il faut pour qu’une moyenne mobile signale un renversement potentiel. Rappelons qu’en règle générale, lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme haussière. Ainsi, lorsque le prix tombe en dessous de cette moyenne mobile, cela signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux de « renversement » qu’une moyenne mobile de 100 jours.

Une moyenne mobile peut être de n’importe quelle longueur : 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile afin qu’elle fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs.

Stratégies de trading—Crossovers

Les croisements sont l’une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un croisement de prix , c’est-à-dire lorsque le prix passe au-dessus ou en dessous d’une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel de tendance.

Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique : une plus longue et une plus courte. Lorsque la MA à court terme dépasse la MA à plus long terme, c’est un signal d’achat , car cela indique que la tendance est à la hausse. C’est ce qu’on appelle une « croix d’or ».

Pendant ce temps, lorsque la MA à court terme passe en dessous de la MA à plus long terme, c’est un signal de vente , car cela indique que la tendance est à la baisse. C’est ce qu’on appelle une  » croix mort/mort « .

MA Inconvénients

Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien dans le calcul n’est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires. Parfois, le marché semble respecter le support/résistance MA et les signaux commerciaux , et à d’autres moments, il ne montre aucun respect à ces indicateurs.

Un problème majeur est que, si l’ action des prix devient instable, le prix peut osciller d’avant en arrière, générant de multiples signaux d’inversion de tendance ou de commerce. Lorsque cela se produit, il est préférable de se retirer ou d’utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA lorsque les MA s’emmêlent pendant un certain temps, déclenchant plusieurs transactions perdantes.

Les moyennes mobiles fonctionnent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais mal dans des conditions agitées ou de variation. L’ajustement du délai peut remédier temporairement à ce problème, bien qu’à un moment donné, ces problèmes soient susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour la ou les moyennes mobiles.

Aller un peu plus loin dans la compréhension

Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela permet de voir la tendance plus facilement. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux changements de prix que les moyennes mobiles simples. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d’autres, cela peut provoquer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période d’analyse plus courte (20 jours, par exemple) réagiront également plus rapidement aux changements de prix qu’une moyenne avec une période d’analyse plus longue (200 jours).

Les croisements de moyennes mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les MA peuvent également mettre en évidence des zones de support ou de résistance potentielles . Bien que cela puisse sembler prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et affichent simplement le prix moyen sur une certaine période de temps.

Investir en utilisant la moyenne mobile ou toute autre technique nécessite un compte d’investissement auprès d’un courtier en valeurs mobilières.